금융당국은 가상자산 이용자보호법 시행에 따라 이상거래 상시감시 시스템을 가동한다.
금융감독원은 가상자산거래소가 가상자산법 시행 이후 이상거래 상시감시의무를 원활하게 수행할 수 있도록 ‘이상거래 상시감시 가이드라인’을 마련했다고 4일 밝혔다.
가이드라인은 거래소가 이상거래를 탐지 및 적출할 수 있을 정도로 통일된 매매자료 양식을 마련한 것이 핵심이다.
이전에는 각 거래소마다 축적된 자료 양식이 제각각이었고 이상거래 탐지에 필요한 정보가 축적되지 않았다. 이러한 문제를 해결하고자 금감원은 통일된 매매자료 양식 기준을 마련한 것이다.
이에 각 거래소는 호가정보, 매매 주문매체 정보 등이 확인 가능한 전산시스템을 만들었다. 시스템을 통해 가상자산 거래소는 가격과 거래량, 매매유형, 관여 정도 등의 기준에 따라 이상거래를 3단계로 적출한다.
또 한국거래소의 이상거래 적출기준을 벤치마킹, 수차례의 시뮬레이션을 통해 적출모형과 계량지표를 마련해 이를 통해 촘촘하게 이상거래를 걸러낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.
구체적으로 ▲내부자가 가상자산 관련 중요 정보가 공개되기 전 이를 미리 알고 매매에 이용하는 행위 ▲가장·통정매매 ▲반복적인 고가 매수주문으로 시세를 인위적으로 상승시키는 행위 ▲유통량을 조작해 시세를 급등시키는 행위 등이 적발될 것으로 전망된다.
현재 5대 원화거래소와 주요 코인 거래소는 시스템 구축을 완료했고, 아직 시스템을 마련하지 못한 일부 거래소도 파일럿 테스트를 통해 임계치를 조정하고 있다.
이상거래 심리체계도 마련된다. 적출된 이상거래에 대해 불공정거래 혐의유무를 판단하는 심리업무를 돕기 위해 종목 기초분석, 연계성 분석, 매매양태 분석, 입출고 분석 등 구체적인 심리 방법 등에 대한 기준을 마련하고, 거래소에 상시 감시조직을 구성 운영하도록 했다. 주요 거래소는 조직구성을 완료하고 모의 심리업무를 진행중이다.
이외에 거래소가 이런 불공정거래를 발견하면 금융당국에 통보해야 하는 혐의 사항에 대한 명확한 기준을 마련하고, 5대 원화거래소와 데이터 송수신을 위한 전용회선 설치, 상시감시 부서와의 핫라인 구축 등 신속한 보고체계도 마련했다.
금감원 관계자는 “가상자산거래소가 상시감시체계를 통해 이상거래를 적출한 후 불공정거래 혐의를 적발하게 될 것”이라며 “혐의사항에 대해서는 금융당국과 수사기관에 신속히 통보할 수 있도록 시스템을 구축했다”고 말했다.