가상자산 거래소 플라이빗(FLYBIT)의 운영사 한국디지털거래소(이하 플라이빗)가 국내 거래소 최초로 AML(anti-money laundering·자금세탁방지) 위험 평가 모델을 개발했다.
플라이빗은 내부 자금세탁방지 전문 인력이 AML 위험 평가 모델 ‘FARA’(FLYBIT Enterprise-Wide AML Risk Assessment)를 구축했다고 6일 밝혔다.
FARA는 가상자산 거래소에 최적화된 항목을 토대로 위험평가와 내부통제 수준을 단계별로 분류해 관리하는 체계다.
금융정보분석원의 기준을 토대로 하되 기성 체계가 아닌 가상자산 거래소란 특수성과 회사의 특성을 반영해 위험기반접근(RBA) 방식의 AML 위험평가 구축사업을 추진한 것이 FARA의 특징이다.
RBA는 자금세탁 및 테러자금조달 방지 또는 경감을 위한 조치들이 확인된 위험도에 따라 관리되도록 하는 선진화된 금융기법 중 하나이다.
플라이빗은 자금세탁방지 전담 부서를 신설한 초기부터 전통 금융권 출신 전문가를 영입해 RBA 방식을 적용한 자금세탁방지 시스템을 도입해왔다.
이번 평가모델은 자금세탁방지제도 도입 초기부터 AML 실무를 수행해온 전문 인력들을 주축으로 만들어졌다.
한국자금세탁방지협회장인 설기환 상무를 필두로, 한국씨티은행에서 AML 규정 수립 및 위험평가 업무를 수행하며 금융위원회위원장 표창장 등을 수상한 바 있는 박진언 이사가 핵심 역할을 맡았다.
FARA는 자금세탁이 이뤄지는 사이클에 맞춰, 자금세탁 및 테러자금조달을 방지하기 위한 단계별 사이클을 설정한다. 여기에 맞춰서 내부통제 체계가 이에 상응하는지 점검한다.
특히 플라이빗이 구축한 FARA는 고유 위험 평가 시 의사결정 트리(decision tree) 구조를 이용해 위험도를 산정해 위험도를 결정하는 다양한 변수들을 종합적이고 체계적으로 평가한다.
내부통제의 경우 자금세탁방지의 3단계(예방/탐지/보고)에 상응하는 고객확인(CDD), 모니터링 및 조사, 감독기관 보고의 3단계를 구성한다.
여기에 추가로 규정, 통제, 인사, 교육 등의 요소를 가중평균하여 세밀한 위험도 산정이 가능하다.
플라이빗은 “위험 항목을 확인해 그에 상응하는 적절한 통제 절차를 수립하기 위해 이번 FARA를 설계하게 됐다”면서 컨설팅에 의존하지 않고 인하우스식 자금세탁방지 평가 모델을 설계한 것은 업계 최초”라고 전했다.